インプライド・ボラティリティ
【いんぷらいどぼらてぃりてぃ】

Implied Volatility

オプション・プレミアムから逆算して求めた変動率で、市場参加者の予想変動率でもある。上場されているオプションの場合は、実際のオプション価格（プレミアム）をブラック・ショールズ式に当てはめれば、インプライド・ボラティリティを逆算できる。
【参照キーワード】

→ボラティリティ

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日経BP社 「日経ビジネス　経済・経営用語辞典」 JLogosID : 8517205