経済経営用語 金融(Finance) 11 システマティック・リスク【しすてまてぃっくりすく】 Systematic Risk ある金融商品(例えば日本株式、米国国債など)の市場全体に共通し、分散投資では取り除けないリスク。例えば東京証券取引所に上場している株式に投資する場合には、東証の値動きを代表している指標であるTOPIX(東証株価指数)の価格変動などがシステマティック・リスクに相当する。図のように、より多くの銘柄に分散投資すれば個別銘柄のリスクは低下するが、同一市場に投資している限りは、システマティック・リスクは変わらない。 (c)2009 A&A partners/TMI Associates/ Booz&Company(Japan)Inc./ Meiji Yasuda Insurance Company 日経BP社「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」JLogosID : 8517325