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システマティック・リスク
【しすてまてぃっくりすく】


Systematic Risk

ある金融商品(例えば日本株式、米国国債など)の市場全体に共通し、分散投資では取り除けないリスク。例えば東京証券取引所に上場している株式に投資する場合には、東証の値動きを代表している指標であるTOPIX(東証株価指数)の価格変動などがシステマティック・リスクに相当する。図のように、より多くの銘柄に分散投資すれば個別銘柄のリスクは低下するが、同一市場に投資している限りは、システマティック・リスクは変わらない。




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日経BP社
「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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