ストレステスト
【すとれすてすと】

システムの業界では、大量のデータを投入するなど大きな負荷をかけコンピューターの稼働状態をチェックするなどの意味に使われるが、金融の世界では、マーケット（金融市場）での不測の事態が生じた場合に備えて、ポートフォリオ（ポジション）の損失の程度や損失の回避策をあらかじめシミュレーションしておくリスク管理手法を指す。
基本的にはシナリオに基づくもので、株価や金利が大幅に悪化した状態を設定し、その状態におけるポートフォリオの価値を計算し、現状からどの程度減価するかなどを見るものである。「悪化」のパターンには、過去の大暴落（の再来）が使われる場合もあれば、自ら考えた下落率をあてはめる場合（「とりあえず40％下落」など）もある。これにより大幅に悪化した金融・経済環境において、自らのポートフォリオがどのようになるかが客観的に把握でき、対策も可能となる。
金融機関の健全性を見るために金融当局が金融機関に対してストレステストの実行を求める動きも広まっている。

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日経BP社 「プロフェッショナル用語辞典　不動産ビジネス」 JLogosID : 8524282